sayfa içeriği
Üyelik Girişi
VIOP TRADE
ALGORİTMİK TRADE
MAKALELER
ETİKET BULUTU
BIST, X30YVADE, Borsa,viop, hisse,parite, dolar, kur, temel analiz, teknik analiz, davranışsal finans, usdyvade, Hisse Senedi, Forex, Algoritmik Trading, altın, neden teknik analiz, borsa yorumu, endeks vadeli, parite, trading stratejileri eğitimi, matriks formül dili, ideal formül dili, algo trade, trade ve trader, trading stratejileri, stop loss, izsüren stop, özvarlık karlılığı, pddd, fk, teknik analiz eğitimi, temel analiz eğitimi, trading stratejileri eğitimi, yüksek frekanslı işlemler, algo robotlar, robot işlemler, indikatörler nasıl yorumlanır, hareketli ortalamalar, macd, cci, stochastic, rsi, bollinger bantları, keltner kanalı, trend kırılımları, işlem hacmi, atr,trading disiplini, system trading, portföy erimesi, risk kazanç oranı

ALGORİTMİK TRADE

ALGORİTMİK TRADE

Algoritma belli bir problemi çözmek için tanımlanan, başlangıcı ve sonu belirlenen, mantıksal sonlu işlemler kümesi olarak ifade edilmektedir. Çözüm için eldeki veriler ışığında olası yöntemlerden en uygun olan seçilip, yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur. Algoritmalar bir programlama dili vasıtasıyla bilgisayarlarda tanımlanabilir. Algoritma sözcüğü, bugünkü Türkmenistan'ın Hive kentinde doğmuş olan Harezmi'den gelir. İlk algoritma Harezmi’nin "Hisab el-cebir ve el-mukabala" kitabında geçmektedir.

Hayatımızda artık vazgeçilmez bir yer kaplayan bilgisayarlarda birçok çeşidine rastlanan algoritmaların yatırım arenasında da öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Teknolojik gelişmeler finans piyasalarında da algoritmalar sayesinde avantajlar sağlayabilmektedir.

Algoritmik trade son dönemlerde Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlanan, batıda uzun zamandır uygulanmakta olan ve her geçen gün kendini geliştiren bir trade yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Her an yüzlerce verinin aktığı ve birbirini etkilediği piyasada oluşan karmaşıklık içerisinde algoritmalar bir yol haritası çizerek yatırımcıların daha yüksek bir trade performansı sergilemelerini sağlıyor. Doğruluğunu önceden test edip, zaaflarını, iyi yanlarını, kötü yanlarını bildiğiniz, stop seviyelerini, iz süren stop yöntemlerini belirlediğiniz bir algoritma sayesinde, piyasadaki kaostan kurtulabiliyorsunuz.

Alım satımı yapılacak olan ilgili finansal enstrümanın fiyatından gelen anlık yada kümülatif veriler yardımıyla yazılan indikatörler kullanılarak yazılan algoritmalar ile net olarak bir alım ve satım kuralı yazılmaktadır. Buradaki al sat kurallarının gerçekleşmesi ile alım satımlar yapılmaktadır. Algoritmalar ile insana dayalı manuel işlemler ortadan kalkmakta artık traderlar makinalar olmaktadır.Artık günümüzde bir çok aracı kurumun ve veri terminalinin algoritmik trading, yüksek hızlı bağlantılarla hızlı emir gönderme konusunda alt yapılarını geliştirme yolunda adımlar attıklarını görüyoruz.


Özellikle son dönemlerde Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlanan, batıda uzun zamandır uygulanmakta olan ve her geçen gün kendini geliştiren bir trade yöntemi olarak karşımıza çıkan algoritmik trading in yatırımcılara faydası;

Normal bir yatırımcı alım satım kararı verene kadar algoritmalar çoktan işlem yapmış oluyor. Traderların karşılaştığı ve davranışsal finansla ortaya konulan yatırımcı anomalilerinin önüne algoritmik işlemler ile geçilebilmektedir. Ben sattım çıktı. Ben aldım düştü. Stop seviyesine düştü ama buradan tekrar döner. Pozisyona girmek için erken ya da pozisyondan çıkmak için erken. Bu hisse daha gider, yolu var gibi sadece hissiyata dayalı olan yargılar, yatırımcıların korkuları, boş umutları büyük ölçüde bertaraf edilebilmektedir. Piyasanın karmaşası içinde düştükçe satan yükseldikçe alan, önceki deneyimlerini referans edinip ya düşerse, ya çıkarsa kaygılarıyla boğuşan. Bunun sonucunda parasını hatta sağlığını yitiren yatırımcılara alım satım konusunda kılavuzluk ediyor. Hatta bununlada kalmıyor, bizzat alım satımı kendisi yapıyor.

Piyasada oluşan veri kirliliğinde hangi verilere dikkat etmeniz gerektiğini daha önceden tanımlamanız koşuluyla seçim yapma konusunda size hız kazandırıyor. Sürekli yeni haber verileri ile bombardımana tutulan piyasalarda artık hangi haberlerin ne ölçüde etkili olabileceği konusunda bile haber algoritması yazılabilmektedir. Bunun yanında teknik analiz kriterlerine göre işlem hacminde görülen artışlar, oluşan trendlerin eğimleri, var olan bir trendin zayıfladığı ve destek-direnç seviyelerinin kırılışları bile artık algoritma kullanılarak yazılabilmekte, bu kurallar dâhilinde piyasaya emir gönderilebilmektedir.

Daha önceki dönemlerde al-sat kuralının performansını görebilme imkanınız bulunuyor. Veri terminallerinde geçmiş veriler depolanabiliyor. Bu sayede belirlenen bir dönem içerisinde yazmış olduğunuz algoritmaya sadık kalmanız durumunda portföyünüzün nasıl şekillendiğini görebilme imkanınız bulunuyor. Yazmış olduğunuz al-sat kriterinin geçmiş dönemlerde size ne kadar getiri sağladığını, nerelerde hata yaptığını, eksik noktalarını vs. görebiliyorsunuz.

Algoritmalar farklı işlem stratejilerini iç içe kullanma imkanı sunmaktadır. Trend takibi iz süren stop, belirli bir ana trend içerisinde gerçekleşen mikro trendlerin piyasa volatilitesine göre takip edilmesi kolaylıklarını sunmaktadır. Alım satım işlemlerine algoritma ile bilgisayarlar karar verdiği için kısa sürelerde çok sayıda işlem gerçekleşmektedir. Bu işlemler mikro trendlerde, piyasanın uygun işlem hacmi ile düşük karlarla gerçekleşebilmekte fakat sayıca fazla olmasından dolayı bir trend içerisinde kalarak trend takibinden sağlanan getiriden daha yüksek getiri elde edebilmektedir. Özellikle düşük işlem maliyeti olan yatırımcılar için avantajlar sunmaktadır.












Karşılaşılabilecek sorunlar.

Yukarıda olumlu yönlerinden bahsettiğimiz algoritmik trading ve emir gönderiminin bir bıçak gibi olumsuz yönleride var. Özellikle piyasayı manipüle etmek isteyen kötü niyetli traderlara kapı açabilir. Bunun yanında bireysel yatırımcıların teknik bilgi eksikliğini de göz ardı etmemek gerek. Bireysel yatırımcı için teknik alt yapı ve destek yanında kullandığı algoritmanın da her piyasa koşulunda ilk etapta yatırımcıyı koruyan bir projeksiyona sahip olması gerekmektedir.

Aynı algoritmayı kullanan birden fazla yatırımcının olması nedeniyle herkes aynı al kuralını beklediği için fiyatın hareket etmemesi nedeniyle al kuralı gerçekleşmeyebilir.

Belirli bir trendde işlem yapılmasa da o yönde işlem yapılıyormuş gibi emir göndererek fiyat yönü konusunda talebi ya da arzı şişirerek fiyat hareketi oluşturulabilir. Emir iptalleri ile piyasanın olumsuz yönde etkilenmesi sağlanabilir. İşlem yapılan tahtada yüksek bir derinlik görünürken emirlerin iptal edilmesi ile sığ bir tahta oluşturulabilir.

İnsider trading ile piyasada daha hızlı emir gönderimi, yüksek motanlı işlemler yapılabilir. Buda piyasada eşitliği adaleti bozucu bir durumdur.

Aşırı optimizasyon, fiyata indikatör uydurma hatası. Belirli dönemleri kapsayan ve en uygun istatistiksel sonucu bulmaya yarayan testler fiyata indikatör uydurma hatasına sürükleyerek bir trade faciasına neden olabilir. Özellikle değişen makro ekonomik koşullarda sadece teknik analiz karar kriterleriyle oluşturulan algoritmalar ilerleyen dönemlerde olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Şu an Türkiyede matriks ve idela veri terminali üzerinden VİOP ta, hisse senedi piyasalarında  işlem yapan bir kaç aracı kurum olduğunu biliyorum. Size bu imkanı sağlıyorlar, yani alım satım yapabilme imkanını. Sizin yapmanız gereken, al ve sat için bir algoritma yazmak.

Aşağıdaki grafikte matriks üzerinden yazdığım bir algoritma görülüyor.



Doğruluğunu önceden test edip, zaaflarını, iyi yanlarını, kötü yanlarını bildiğiniz, stop seviyelerini, iz süren stop yöntemlerini belirlediğiniz bir algoritma sayesinde, piyasadaki kaostan kurtulabiliyorsunuz.



Peki nasıl yazılıyor bu algoritma;

Algoritma bir veri terminali üzerinden edindiğiniz fiyat bilgileri ışığında yazılıyor. Yani indikatörler yardımıyla. Macd triggerini yukarı kırsın bu esnada hacim artışı gözlemlensin hatta hacim son 3 gün görülen hacimden yüksek olsun ama fiyatın son değeri de dünkü kapanıştan yukarıda olsun, işte böyle olursa al. Tersi olursa da sat, gibi.

Uygulamaya baktığımızda şu an meta trader üzerinde robot programlar yazılabiliyor, matriks üzerinden yazılabiliyor. Ami Broker, ideal  aynı amaçla kullanılabiliyor.

Yazmış olduğunuz al-sat kriterinin geçmiş dönemlerde size ne kadar getiri sağladığını, nerelerde hata yaptığını, eksik noktalarını vs. görebiliyorsunuz.

Yazabilmek için biraz çaba gerekiyor. Programlama konusunda bilgi sahibi olmak, bilgisayar programlama dillerini bilmek gerekiyor. Yani eğitim şart. Sonuçta bunu yeryüzünde biri başarabildiyse sizde başarabilirsiniz.

Yukarıda basit bir şekilde anlattığım algoritma mantığını daha detaylı bir şekilde sonraki sayfalarda inceleyeceğiz. 

                                               
     Ali Erkan Tanacıoğlu

--------------------------------------------------------------------------------------------

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 
Burada yer alan değerlendirmeler, yorum ve  kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Yayınlanan çalışmalar teknik analiz ve temel analiz kriterlerine göre subjektif yorumlar içerir.

Yorumlar - Yorum Yaz


KİTAP-MAKALE
ALGORİTMA
Haftalık Takvim
TWEET