sayfa içeriği
Üyelik Girişi
VIOP TRADE
ALGORİTMİK TRADE
MAKALELER
ETİKET BULUTU
BIST, X30YVADE, Borsa,viop, hisse,parite, dolar, kur, temel analiz, teknik analiz, davranışsal finans, usdyvade, Hisse Senedi, Forex, Algoritmik Trading, altın, neden teknik analiz, borsa yorumu, endeks vadeli, parite, trading stratejileri eğitimi, matriks formül dili, ideal formül dili, algo trade, trade ve trader, trading stratejileri, stop loss, izsüren stop, özvarlık karlılığı, pddd, fk, teknik analiz eğitimi, temel analiz eğitimi, trading stratejileri eğitimi, yüksek frekanslı işlemler, algo robotlar, robot işlemler, indikatörler nasıl yorumlanır, hareketli ortalamalar, macd, cci, stochastic, rsi, bollinger bantları, keltner kanalı, trend kırılımları, işlem hacmi, atr,trading disiplini, system trading, portföy erimesi, risk kazanç oranı

VIOP II

VIOPTA STRATEJİNİN ÖNEMİ

Vıop kaldıraç etkisi ile düşük miktarda para ile yüksek miktarda işlemler yapmanıza imkan tanıyan bir piyasa. Teminat nemalandırma, vergi, çift yönlü yatırım imkanı, hedging gibi detaylarına girmiyorum. Mikro trendlerin oluşması ile gün içerisinde trade fırsatları değerlendirilebiliyor. Fakat buradaki mikro trendler ve kaldıraç etkisi iki tarafı da keskin bir bıçak gibi. Kar etmeye çalışırken bir bakmışsınız zarar yazmaya başlamışsınız.

Küçük trendleri yakalayayım derken terste kalabiliyorsunuz.
Kaldıraç etkisi ile çok kazanayım derken daha çok kayıp yaşayabiliyorsunuz.

Vadeniz gün içi ile sınırlıysa gün içerisinde her düşüş ve yükselişte alım satım yapıyorsanız işlem maliyetleri de sırtınıza ek bir yük haline gelmeye başlar.

Görüldüğü gibi cazibesi kadar riski de var. Vıopta işlem yapmaya başlayıpta keşke hisse senedini bırakmasaydım diyen çok trader gördüm. Bunun yanında hisse senedinde beyhude uğraşmışım burası tam benlik diyen traderlarda var.  
Aslında burada hisse senedi olsun vıop olsun piyasaların pek önemi yok. Önemli olan traderların algı dünyası. “Yav her şeyide psikolojiye bağlamayın, aşağıdan alıp yukarıdan satarsan, yukarıdan short yapıp aşağıdan pozisyon kapatırsan kazanırsın” diyenlerde yok değil. Fakat kazın ayağı maalesef öyle değil.

Hangi piyasa olursa olsun algısını yönetemeyen. Beklenti içerisinde olan. Sadece o an için olup bitenleri geçmiş zamanla ilişkilendiremeyen, önümüzdeki zaman diliminde ne olursa ben nasıl hareket ederim sorusuna cevap veremeyen kısa sürede büyük sorunlar yaşayabiliyor.
Bir kere hissede olsa vıopta olsa trader ne kazanacağını bilmelidir. Diyelim ki 10 kontrat ile işlem yapıyorsunuz. 10 kontratın tutarının da 10 bin TL olduğunu varsayalım. Piyasada short için belirlediğiniz kural gerçekleşti. Sizde short yaptınız. 10 kontrat ile ne kadar kazanmayı düşünüyorsunuz. Herhalde o short pozisyonda karınız 10 bin TL olacak değil. Karınızın 10 bin TL olması için o pozisyonda piyasanın yaklaşık olarak on bin puan düşmesi gerekli. Peki vıop tarihinde günlük işlemlerde böyle bir olay gerçekleşmiş midir? Bir trendi yakalamışsınızdır ve 3-5 gün o sinyal içerisinde kalarak on bin puanı kazanmış olabilirsiniz. Anlatmak istediğim, pozisyona girdiğinizde reel hedefler koyun. Hedeflerinizdeki gerçekleşmeler, başarı oranınız artış gösterdikçe hesabınız istikrarlı bir şekilde büyüyecektir.
Bu piyasaya girdiğinizde, pardon bu piyasaya girmeden çözmeniz gereken beş sorun var. Ya da başka bir deyişle bir strateji kurmanız gerekiyor. Bu stratejinin parçaları nelerdir? Bu parçalar hakkında ciltlerce kitap yazılabilir. Bir dünyada yazılıp çizilen var. Oku oku bitmez. Okumayı sevmeyenler onun yerine 1 sene işlem yapsın öğrenirler zaten (yalnız bu canlı eğitim için ayırdığınız tutar yani işlem miktarınız az olsun)

1)Alım – satım kuralım ne olacak(sistem)
2)Kaç kontrat işlem yapacağım.(para yönetimi)
3)Zarar edersem ne kadar zarar edeceğim. (risk kontrolu, stop mesafesi ne olacak)
4)Risk/Kazanç oranım ne olacak.(para kazanılmaya yaklaşılan yer, stop için riske attığım para karşılığında ne kadar kazanmam gerek)
5)Psikolojik yetkinlik.(disiplin, genelde buradaki eksikliklerden dolayı para kaybedilir.)

Görüldüğü gibi strateji içerisinde giriş, çıkış, paranızın ne kadarı ile işlem yapılacağı, stop seviyeniz, eğer bir kar alma tekrar pozisyona girme mekanizması varsa iz süren stop ve tekrar giriş yöntemi, her bir kayba karşılık ne kadar kazanmanız gerektiği, deneyimle kazanılabilecek olan psikolojik yetkinlik olmak zorunda.
Yani pozisyona girdim kazandım diyebilmeniz için donanımınız yüksek olmalı.

1)Alım satım kuralı
İster manuel işlem yapın ister piyasaya otomatik emir gönderin her ikisinde de bir alım satım kuralı olmak zorunda. Bu konuda hem fikiriz.
Peki bu kurallarda esas olan nedir, nasıl bir alım satım kuralı oluşturacağız. Piyasanın en çok üzerinde durduğu konu bu kuralların oluşturulma sürecidir.

Yazılmış olan bir sürü indikatör var. Hareketli ortalama, macd, rsi, stochastic,…..vs vs vs. bu indikatörlerinde çoğu 1940-1950’lerden kalma. Bu indikatörleri kullanarak nasıl bir alım satım sistemi oluşturacağız.

Örneğin.
5 periyotluk üssel hareketli ortalamanın 20 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerine geçmesi bir al kuralıdır. Tam tersi olan 5 periyotluk üssel hareketli ortalamanın 20 periyotluk üssel hareketli ortalama altına düşmesi de sat kuralıdır. Biz şimdi bu kural ile bir alım satım sistemi oluşturduk. Peki başarı oranı nedir. Bu sistemi uygulasak cebimize para girecek mi? Bunu incelemek, sonuçlara göre sisteme eklemeler yapmak gerekir.

“Bir sürü sistem yazanlar var. Ekran görüntüsü paylaşıyorlar. Aylık güzel karlar görünüyor. Çok indikatör kullanmışlar. Renkli renkli al sat kuralları var. Çizgileri var. Güzel görünümlü. Biz 2 ortalama ile şimdi sistem mi yazdık?” Evet bu bir alım satım sistemidir. Sizi bir kurala bağlar. Bu kural en azından hareketli ortalamaların yönüne göre, periyot dahilinde fiyatta oluşan trende göre sizi pozisyona sokar yada çıkartır.
Herkesin risk anlayışı, vadesi farklıdır. Siz önce haftada-ayda-ya da bir pozisyonda kaç puan kazanmak istiyorsunuz. Bunun makul akla mantığa yatan bir değerde belirlenmesi gerek.
“Ben piyasanın durumuna göre, piyasa artık nerden dönerse ona göre pozisyonda kalmak istiyorum”. Derseniz de ona göre kurallar belirlemeniz gerek. Piyasa volatilitesinide işin içerisine katsanız ne olur ölçüp biçmek gerek.
 
 
2)Kaç kontrat ile işlem yapacağım

Vıopta para yönetimi işlem yapılacak kontrat sayısını tespit edilmesi ile başlar. Kontrat sayısı neden önemlidir? 
İşlem yapılacak kontrat sayısı belirlenirken şu sorulara cevap vermekte fayda var.

a) Pazarda alıcı satıcı sayısı ne kadar. İşlem yapmayı düşündüğüm kontrat sayısı piyasa likiditesini aşıyor mu?

b) Kaybederken yüksek kontratla kazanırken düşük kontratla işlem yapmak hesabınızı kısa sürede eritebilir. Bu yüzden eğer kontrat sayısı dinamik olarak değişecekse nerelerde kontrat artırılmalı nerelerde kontrat azaltılmalı bunu önceden belirlemek gerekmektedir.

c) İşlemlerde tüm kontratlar aynı yerden mi pozisyona dahil edilecek, yoksa kademe kademe mi.

d) Pozisyonlar aynı yerden mi kapatılacak yoksa kademe kademe mi.

e) Kontrat sayısı sürekli sabit mi olacak

f)Hesabınızdaki tüm para ile mi işlem yapacaksınız yoksa bu paranın belirli bir tutarı ile mi pozisyon alacaksınız.

g)Eğer bir alım satım sistemi kullanıyorsanız bu sistemin ürettiği tüm sinyallerde pozisyon alacak mısınız?

3)Zarar edersem ne kadar zarar edeceğim.

Pozisyona girdiniz ve işler ters gitti. Siz long yaptınız fakat fiyat düşmeye başladı.

Nereden döneceğini biliyor musunuz? Tıpkı long yaptığınızda nereye çıkacağını bilmediğiniz gibi düşerken de nereden döneceğini bilmiyorsunuz. Esasen bu piyasada kesin net olarak gördüğünüz şey hesabınızdaki para tutarının yükselmesi ya da düşmesidir. O zaman riski kontrol altında tutmanız gerekir. Risk kaybetme olasılığınızdır. Kaybınızı sınırlandırmak için mecburen stop koyacaksınız. Long yaptınız, fiyat düştü stop oldunuz. Az sonra tekrar yükseldi. Alım yerinize geldi. Şimdi siz enayimi oldunuz. Hayır. Stratejinizin bir parçası olan stobu uyguladınız. Bu durumu birkaç kez yaşayabilirsiniz. Can sıkıcı mı? Evet. Moral bozucu mu? Evet. Yapacak başka bir şey var mı? Hayır.

Para kaybedebilirsiniz. Ama sizi gün gelir öyle bir ters hareketten korur ki sizde şaşırırsınız.  Şunu bir kere aklınıza kazıyın. İstikrar başarı getirir.  Bu piyasada amacınız istikrarlı kar elde etmektir. Buda ancak belirli bir strateji ile olur. Stopta stratejinin bir parçasıdır. Fiyat yönünü tahmin edemeyebilirsiniz ama strateji içerisinde kalarak büyük kayıpları önleyebilirsiniz.

Aldığınız riski kontrol altına tutmanız için stobunuzu piyasanın normal salınımını yapacağı kadar uzağa fakat sizi üzmeyecek kadarda yakına koymanız gerekmektedir. Burada risk esasen kaybetme olasılığınızdır. 
 
5)Psikolojik yetkinlik.(disiplin, genelde buradaki eksikliklerden dolayı para kaybedilir.)

Yetkinlik deneyimleriniz sonrasında ortaya çıkar.

Tecrübe, yaşlanarak değil, yaşayarak kazanılır; ve zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. -Peyami Safa-

Torik bilgi ile pratik bilgiyi bir araya getirmeniz önemlidir. Bu nasıl olabilir. Ya uzun yıllar işlem yapacaksınız yada grafikte geçmiş zamandan bu güne kadar gelerek fiyat hareketlerini inceleyip. Belirli stratejilere uysanız ne olurdu gözlemlemeniz gerekir. Yinede canlı canlı pozisyon alıp kaybı yada kazancı tolore edebilmeyi öğrenmeniz gerek. Kaybı anladıkta kazancın ne zararı var. Bu iki tarafı keskin bıçaktır. Kar kudurunca sermayeyi yer. Daha riskli hareket etmenize neden olabilir.

En azından bir sisteme uyduğunuzda buna uyma dirayetiniz olmalı.

Piyasadaki dalgalanma pozisyonunuza zarar vermeye başladığında nasıl tepkiler veriyorsunuz? Tepki vermeniz normal. Hatta tepki vermemeniz anormal bir durumdur. Önemli olan bu tepkinin içeriğidir.

Long yapıpta stoba düştüğünde sevinen adam görmedim. Burada verilen tepkiler.
1-Long yaptım fiyat düşüyor. Zarar ediyorum.
2-Long yaptım fiyat düşüyor. Demek ki yanlış giden bir şeyler var. Bu bir uyarı. Stop olup ne oluyor kontrol etmem gerek.

Görüldüğü gibi strateji önemli. Strateji size piyasa karmaşası içerisinde istikrarlı olarak bir yönde hareket imkanı sunar. Gün içerisinde örneğin takasları da dikkate aldığınızı varsayalım. Tüm piyasadaki o an görülen alıcı ve satıcı takasına güvenmek sizi yorabilir. Şartlar değişince alıcı satıcı takasıda değişir. Ya da şartlar değiştirilmek isteniyorsa alıcı satıcı takası anlık olarak değiştirilebilir. Sisteminize uyman daha önemlidir. Sistem bileşenleri zaten daha önceden her olası durumu göz önünde bulundurarak oluşturulduğu için size sadece uymak kalır. Örneğin sistemin içerisinde kar al seviyesinin olması önemlidir. Stop portföy erimesini önlerken kar al portföy büyütmeyi sağlar. Bu noktada ek kurallar ile sistem zenginleştirilebilir. Örneğin kar aldıktan sonra sistem içerisinde kar almadan önceki pozisyonun yarısı kadar pozisyon alınarak yeni pozisyonda işler terse giderse aldığınız karın minumum düzeyde erimesi sağlanabilir. Sistem trader ve pozisyonun aşkına engeldir.  
Şartlar değiştiğinde pozisyonunuzu değiştirebilmeniz gerek. Hiçbir pozisyon sonsuza kadar gitmez.
Bir sonraki yazıda sistem örneklerine geçeceğiz.

 

                                                     Ali Erkan Tanacıoğlu

--------------------------------------------------------------------------------------------

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 
Burada yer alan değerlendirmeler, yorum ve  kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Yayınlanan çalışmalar teknik analiz ve temel analiz kriterlerine göre subjektif yorumlar içerir.
KİTAP-MAKALE
ALGORİTMA
Haftalık Takvim
TWEET